Bonjour,
Je développe actuellement une stratégie sur NinjaTrader 8 qui s’appuie sur un indicateur personnalisé pour détecter des cassures de range sur base d’un graphique 5 minutes. Le setup est structuré comme suit :
- BreakoutRangeV1 : indicateur visuel affichant très précisément les cassures (fonctionne parfaitement).
- BreakoutRangeV2 : même logique mais sans dessin ; expose
RangeHigh,RangeLowet un booléenIsBreakout. - Stratégie V17 : reçoit les infos de V2 et doit entrer en position immédiatement à la cassure, au tick près.
Problème :
Même lorsque l’indicateur V2 détecte correctement une cassure (confirmée par les logs Print), la stratégie n’entre pas forcément à ce moment-là. Parfois elle attend plusieurs ticks, ou entre même à l’intérieur du range, ce qui contredit complètement le principe de la stratégie.
Objectif attendu :
- Entrée immédiate dès qu’une cassure est détectée (cassure haussière ou baissière).
- Utiliser V2 uniquement comme couche de communication (sans introduire de délai).
- Stop fixe à 20 ticks, objectif à 30 ticks.
- Précision au tick exigée pour l’entrée.
Est-ce que cette structure est la bonne ? Ou bien devrais-je confier entièrement la détection à la stratégie (et non à l’indicateur) pour éviter tout problème de synchronisation entre séries ?
Si je ne suis pas au bon endroit, pouvez-vous me rediriger vers le bon canal d’aide ?
Merci d’avance pour votre retour !