Recientemente estuve trabajando en una estrategia algoritmica que usa orderflow en ninja trades no puedo ver resultados de hace más de un año, la estrategia promete mucho, pero no quiero sesgarme por resultados de un período concreto, que recomiendan?
Que tanto atras de historia te gustaria ver?
Lo más que pueda mi idea es validar la estrategia por el máximo tiempo , pero con dos años me conformaría
as intentado 60 min volumetricos aver cuanto tiempo te da?
Para no sesgarte, no uses solo los dos años que mejor se ven. Divide el periodo por regímenes y haz un walk-forward: entrenamiento, validación y un tramo fuera de muestra que no toques durante el ajuste. Los volumetric de 60 minutos pueden servir como primer diagnóstico, pero mantén iguales el instrumento, la sesión, el contrato, las comisiones y el modelo de datos. Registra huecos, rollovers y costes. Si solo tienes un año disponible, trátalo como evidencia limitada y no como prueba de robustez. La pregunta útil es si las mismas reglas sobreviven a otro tramo, no cuántos parámetros caben en el tramo elegido.
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Otro punto importante para una estrategia basada en order flow es verificar qué tipo de datos históricos estás utilizando.
No es suficiente tener “dos años” de datos si el histórico no conserva la misma información que usa la estrategia en tiempo real.
Yo comprobaría especialmente:
- datos tick-by-tick;
- Bid/Ask;
- volumen por operación;
- cambios de contrato y rollover;
- horario de sesión;
- comisiones y slippage;
- y si la lógica depende de Level II / Market Depth.
Después dividiría los datos en varios periodos de mercado en lugar de optimizar toda la estrategia sobre los mismos dos años.
Por ejemplo:
periodo de desarrollo → validación → periodo completamente fuera de muestra.
Para una estrategia de order flow también intentaría comparar algunos días históricos con sesiones recientes conocidas para confirmar que los cálculos de delta, imbalance o volumen se comportan de la misma forma.
Dos años de datos consistentes son mucho más útiles que diez años de datos que no contienen la microestructura que realmente usa tu estrategia.